Sharpe Ratio

[die] 夏普率。夏普率法。
性的投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使期望回报最大的投资组合，或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小的投资组合。同样，性的经是在平均变动条件下最优回报的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权报酬激励的经们往往受到投资组合多元限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的回报。对于没有投资组合多元限制的经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它 欧 路 软 件版 权 所 有